首先，资产组合是指投资者将不同种类的资产进行组合，以达到一定的收益和风险控制目标。其次，风险管理是投资者在资产组合中控制风险的过程。这些手段旨在降低投资风险，提高回报率。马科维茨模型是现代投资组合理论中最常用的工具，其基于均值-方差优化原则，系统地考虑了资产价格波动性和相关性之间的相互作用，以构建最优资产组合。
本章主要讲述了资本市场理论中的两大经济组合难题——资产组合和风险管理，以及现代投资组合理论的基本原则和方法。
首先，资产组合是指投资者将不同种类的资产进行组合，以达到一定的收益和风险控制目标。投资者需要考虑资产的收益率、风险、流动性等因素，并根据自身投资偏好和风险承受能力来进行赋权和分配。
其次，风险管理是投资者在资产组合中控制风险的过程。投资者可以采用多种手段进行风险管理，如分散投资、期货对冲、合约设计等。这些手段旨在降低投资风险，提高回报率。
接着，现代投资组合理论的基本原则包括：有效市场假说、资产组合均值-方差优化原理、资本市场线原理等。其中，资产组合均值-方差优化原理是现代投资组合理论的核心。该原理认为，投资者应该以最小化风险和最大化回报为目标，同时考虑资产之间的相关性和权重，以构建最优资产组合。
最后，现代投资组合理论的方法包括马科维茨模型、单一指数模型、多指数模型等。马科维茨模型是现代投资组合理论中最常用的工具，其基于均值-方差优化原则，系统地考虑了资产价格波动性和相关性之间的相互作用，以构建最优资产组合。
